Без созерцания Вашего полиса и Правил страхования трудно ответить на этот вопрос.
Однако замечу, что при заключении договора страхования стороны могут предусмотреть условия, при исполнении которых начинается ответственность СК по риску "угон".
Таким образом, если Полис или Правила страхования ставят объем страхового покрытия в зависимость от наличия этой сигнализации, Вам лучше ее установить.
Само же соглашение, при которое такое условие возможно, не противоречит статьям, содержащимся в главе 48 Гражданского кодекса РФ, а значит оно работает. Соответственно требование агента является Вам подсказкой к действию, а не насилием.