О скоринге и новом факторе прибыльности для российских страховщиков

	С 1 июля 2014 г. российский закон «О кредитных историях» действует с учетом поправок, которые открыли страховым компаниям доступ к кредитным историям клиентов. Таким образом, Россия, хоть и с запозданием, присоединилась к мировой практике скоринга на основе кредитных историй, который должен стать позитивным фактором роста прибыльности отечественных страховых компаний.

С 1 июля 2014 г. российский закон «О кредитных историях» действует с учетом поправок, которые открыли страховым компаниям доступ к кредитным историям клиентов. Таким образом, Россия, хоть и с запозданием, присоединилась к мировой практике скоринга на основе кредитных историй, который должен стать позитивным фактором роста прибыльности отечественных страховых компаний.

Модель классификации клиентской базы, получившая название «скоринг» (английское scoring это игровой термин, означающий подсчет очков) – это модель разделения клиентов на различные группы по некоторой характеристике, которая неизвестна, но связана с другими известными факторами, которые и берутся за основу.

Ощая философия скоринга не требует поиска объяснений: анализируя, к примеру, статистику невозврата кредитов, нет необходимости понимать, почему не вернул выданные деньги тот или иной клиент, но важно выделить характеристики, наиболее тесно связанные с ненадежностью клиентов. В мировой банковской практике при оценке нового клиента автоматизированные системы скоринга уже более полувека используются наравне с субъективным заключением кредитных инспекторов.

В кредитовании риск связан с возможным дефолтом заемщика; целевая переменная риска в страховании связана с соотношением страховых выплат и собранной премии. Что же общего между банковскими рисками и рисками страховщиков? Оказывается, и дефолт по кредиту, и убыточность по страховому полису имеют общую основу – неаккуратность субъекта и его пренебрежительное отношение к своим обязательствам.

Скоринговые системы исходят из предположения о сходстве поведения людей со сходными социальными показателями. И, как показывает практика, именно те субъекты, у которых возникают трудности с возвратом заемных средств, оказываются наиболее убыточными страхователями. Эта зависимость обнаружена уже достаточно давно и активно используется страховыми компаниями разных стран.

В России до недавнего времени преградой оставался упомянутый выше закон, после изменения которого работы по формализации зависимости между кредитными историями и убыточностью (безубыточностью) страховых полисов начались практически сразу. Помимо экспертов НБКИ и представителей крупнейших отечественных страховых компаний, в создании модели принимают участие специалисты FICO, которому принадлежит разработка самого эффективного в мире страхового скоринга.

В результате проведенной работы (а к маю текущего года было проанализировано свыше пяти миллионов страховых полисов в сегменте автострахования) установлено примерно 80%-ое совпадение с базой кредитных историй (скоринг учитывает типы кредитов, историю пользования заемных средств, качество обслуживания обязательств), так что россияне в этом аспекте мало отличаются от западных соседей.

Сохранили у нас и традиционную шкалу скоринговой банковской модели – от 350 (высокий риск убыточности полиса) до 850 баллов (низкий риск). После разработки модели было проведено ее тестирование на реальных полисах, подтвердившее эффективность инструмента: полисы каско, получившие согласно расчета с использованием скоринговой модели баллы менее 625, по сравнению с получившими скоринговый балл 725 и выше продемонстрировали и более высокую (на 20%) убыточность. Причем результат получил подтверждение и в Москве, и в регионах.

Более того, полученная модель оказалась потенциальным помощником в деле предотвращения страхового мошенничества: при анализе убыточности полисов по ущербу от угона автомобилей выяснилось, что убыточность полисов для носителей низких скоринговых баллов в целых пять раз выше!

Такое серьезное количественное расхождение дает основания предполагать, что скоринговая модель для страхования позволила обозначить категорию граждан, которые из-за плохой кредитной истории уже не пытаются получить заемные средства в банках и надеются решать финансовые проблемы с помощью получения незаконных страховых выплат. Не удивительно, что именно в сегменте автострахования страховой скоринг НБКИ начал использоваться в первую очередь!

Теперь на очереди – страхование недвижимости и страхование жизни. Есть все основания полагать, что и в этих страховых сегментах процент совпадения с кредитными историями будет высок: как подтверждает мировой опыт, добросовестный человек демонстрирует ответственность как по отношению к своим обязательствам, так и по отношению к своему имуществу, здоровью и семье.